请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
 专注期货信息资讯及期货分析软件开发服务
 微信二维码
苏州财牛
领取红包

在线
客服

财牛在线客服服务时间: 9:00-21:00

选择下列客服马上在线沟通:

快速
发帖

客服
热线

400-996-0867
7*24小时客服服务热线

关注
微信

关注微信二维码
顶部
0

标准合约IF 沪深股指期货

摘要: 合约标的 沪深300指数合约乘数 每点300元报价单位 指数点最小变动价位 0.2点合约交割月份 当月、下月及随后两个季月交易时间 上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的±10%最 ...


合约标的 沪深300指数
合约乘数 每点300元
报价单位 指数点
最小变动价位 0.2点
合约交割月份 当月、下月及随后两个季月
交易时间 上午:9:30-11:30,下午:13:00-15:00
每日价格最大波动限制 上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金 合约价值的12%
最后交易日 合约到期月份的第三个周五,遇国家法定假日顺延
最后交割日 同最后交易日
交割方式 现金交割
交易代码 IF
上市交易所 中国金融期货交易所
-------------------------------------------------------------------------------------------
品种概况

沪深300指数介绍
    沪深300指数是国内第一只股指期货标的指数,也是目前中国内地证券市场中跟踪资产最多、使用广泛度最高的指数。随着指数化投资理念逐渐被投资者所认可,沪深300指数受到市场越来越多的关注,其良好的市场表现也使得以其为投资标的的指数基金获得越来越多投资者的青睐。
      
沪深300指数
    沪深300指数于2005年4月8日正式发布,是沪深交易所联合发布的第一只跨市场指数。2005年9月中证指数公司成立后,沪深300指数移交中证指数公司进行管理运行。沪深300指数由沪深A股中规模大、流动性好、最具代表性的300只股票组成,以综合反映沪深A股市场整体表现。沪深300指数是内地首只股指期货的标的指数,被境内外多家机构开发为指数基金和ETF产品,跟踪资产在A股股票指数中高居首位。

沪深300指数的可投资性
    在确定沪深300指数样本空间时,剔除了ST、*ST股票,股价波动异常或被市场操纵、有重大违法违规的股票,较高程度地保证了样本公司的质量。在选样时,沪深300指数选择成交金额位于前50%的上市公司中总市值排名前300名的股票组成样本股。因此沪深300指数的样本股代表了沪深两市A股市场的核心
优质资产,成长性强,估值水平低,其在整体经营业绩和估值水平方面对投资者具有很强的吸引力。
    沪深300指数以自由流通股本分级靠档后的调整股本作为权重。分级靠档技术的采用确保样本公司的股本发生微小变动时用于指数计算的股本数相对稳定,以有效降低股本频繁变动带来的跟踪成本。以调整后的自由流通股本而非全部股本为权重,沪深300指数更能真实反映市场中实际可供交易股份的股价变动情况,从而有效避免通过操纵大盘股来操纵指数的情况发生。
    为提高指数的代表性和可投资性,沪深300指数还启用大市值股票快速进入指数规则。该规则自2006年7月启动至今,先后有中国银行、大秦铁路、工商银行、中国人寿、兴业银行、中国平安、交通银行、中信银行和中国神华、中国石油等上市公司符合大市值IPO快速进入指数规则的条件,在上市第10个交易日结束后成为沪深300指数样本股。
    沪深300指数每半年调整一次,每次调整的比例不超过10%,为确保指数成份股的稳定性,样本调整设置缓冲区。
    为增强沪深300的指数透明性和可预期性,沪深300指数还设置15只备选名单。当成份股因为退市、合并等原因出现样本空缺时,备选名单上的股票按照排名顺序进入成份股。

沪深300指数样本股构成特点
    沪深300指数样本股规模大、市值分布均衡。以2009年7月1日为例,有33家公司总市值超过1000亿元,总市值超过100亿元的公司有225只,样本股平均总市值530亿元。第一权重股招商银行,自由流通市值1942亿元,权重为3.86%,前10大权重股的累计权重为27.51%,前20大权重股的累计权重为39.6%,样本股权重分布较为均衡,抗操纵能力较强。
    沪深300指数样本股代表性高、行业分布合理。截至2009年7月1日,沪深300指数的总市值为15.99万亿元,占A股市场总市值的78.59%;调整市值为5.03万亿元,占A股市场总调整市值的68.83%。截至2009年6月底,沪深300指数成份股共成交12.37万亿元,占沪深A股成交金额的53%。按照中证指数公司的行业
分类,沪深300指数样本股覆盖了全部10个一级行业,样本股行业分布与全市场行业分布较为接近,行业偏离度仅为2%。
    沪深300指数样本股为各行业龙头企业、竞争力强。沪深300指数的成份股大都是各行业的龙头企业,这些公司治理结构良好、经营管理能力突出、核心竞争力强、资产规模大、经营业绩好、产品品牌广为人知,如中国平安、中信证券、中国石油、中国联通、贵州茅台、中国神华、招商银行、长江电力等。它们均是与国计民生密切相关的支柱型产业,并且在资源、市场占有率、国家产业扶持政策等方面享有优势。
    沪深300指数样本股盈利能力强,成长性高。沪深300指数样本股2008年营业收入和净利润分别为96251亿元和8380亿元,占同期市场营业收入和净利润的81.01%和95.72%,高于同期沪深300指数的市值占比。此外,沪深300指数样本公司2008年营业收入增长率为19.8%,同期市场营业收入平均增长率为17.2%,表现出较强的成长特征。
    沪深300指数样本股积极回馈投资者,股息率高。作为市场中优质蓝筹的典范,沪深300指数的成份股积极回馈投资者,其分红派息总额和市场占比逐年增加。2005年沪深300指数成份股的分红总额为630.64亿元,占全市场分红总额的82.11%,2008年沪深300指数成份股分红总额增至3105.35亿元,占沪深A股分红总额的92.42%,远远高于同期沪深300指数的市值占比。
    沪深300指数样本股估值水平低、投资价值较高。2009年7月1日沪深300指数样本股加权市盈率为26.44倍,低于市场同期30.45倍的平均水平,市净率为3.27倍,也低于同期市场3.37倍的平均水平。从市盈率和市净率等常见估值指标的比较来看,沪深300指数样本股的估值水平低于市场平均水平,估值优势明显,具备较高的投资价值和较高的投资安全边际。

沪深300指数的跟踪产品
    因其成份股数量适中、成交活跃、流动性好、规模大,沪深300指数一经推出,立即被众多机构投资者视作指数化投资的理想标的。指数推出仅4个月后,首只以沪深300指数为投资标的的嘉实沪深300指数基金就于2005年8月正式成立,2009年6月底该基金资产规模已达到313.96亿元,是国内市场上净值规模和份额规模最大的基金。2009年7月8日发行结束的华夏沪深300指数基金以247亿元成为首发规模最大的指数基金。截至2009年7月,以沪深300指数作为投资标的的指数基金10只,资产规模935亿元,占目前23只指数基金资产规模的53.7%。
   此外,首只追踪沪深300指数的ETF——标智沪深300中国指数基金于2007年7月17日在香港联交所主板挂牌交易,2008年4月11日,日兴熊猫沪深300中国指数基金于东京交易所上市交易。2009年中国内地证券市场共发行33只股票型基金,其中26只基金选用沪深300指数作为业绩基准。沪深300指数已成为中国内地证券市场中跟踪资产最多、使用广泛度最高的指数。 

沪深300指数编制
    2005年4月8日,沪深两交易所正式向市场发布沪深300指数。以2004年12月31日为基期,基点为1000点。同年8月25日由沪深两交易所共同出资的中证指数有限公司成立,沪深300指数由中证指数限公司管理。
一、指数选样
    1、指数成份股的数量:300只
    2、指数成份股的选样方法
    (1)选样空间
        上市交易时间超过一个季度;
        非ST、*ST股票,非暂停上市股票;
        公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;
        股票价格无明显的异常波动或市场操纵;
        剔除其他经专家认定不能进入指数的股票
    (2)选样标准
        选取规模大、流动性好的股票作为样本股。
    (3)选样方法
        对样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后50%的股票,然后对剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前300名的股票作为样本股。

二、指数计算
    指数以调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中,调整股本根据分级靠档方法获得。分级靠档方法如下表所示:

       流通比例  ≤10        (10,20]  (20,30]......(70,80]  >80       
       加权比例  流通比例         20        30    ......  80   100 
    举例如下:某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于10%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40]对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。

三、指数修正
    沪深300指数采用"除数修正法"修正。当样本股名单、股本结构发生变化或样本股的调整市值出现非交易因素的变动时,采用"除数修正法"修正原固定除数,以保证指数的连续性。
    修正公式为: 修正前的调整市值/原除数=修正后的调整市值/新除数
    其中,修正后的调整市值=修正前的调整市值+新增(减)调整市值;由此公式得出新除数(即修正后的除数,又称新基期),并据此计算指数。
    需要修正的情况包括:
    1、除息:凡有样本股除息(分红派息),指数不予修正,任其自然回落。
    2、除权:凡有样本股送股或配股,在样本股的除权基准日前修正指数。修正后调整市值=除权报价×除权后的股本数+修正前调整市值(不含除权股票)。
    3、停牌:当某一样本股停牌,取其最后成交价计算指数,直至复牌。
    4、摘牌:凡有样本股摘牌(终止交易),在其摘牌日前进行指数修正。
    5、股本变动:凡有样本股发生其他股本变动(如增发新股、配股上市、内部职工股上市引起的流通股本增加等),在样本股的股本变动日前修正指数。
    6、停市:部分样本股停市时,指数照常计算;全部样本股停市时,指数停止计算。

四、成份股的定期调整
    1、指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。
    2、每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。
    3、 最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非该股票影响指数的代表性。
    4、当样本股公司退市时,自退市日起,从指数样本中剔除,由过去最近一次指数定期调整时的候选样本中排名最高的尚未调入指数的股票替代。
    5、最新规则调整:符合样本空间条件、且总市值(不含境外上市股份)排名在沪深市场前10位的新发行股票,启用快速进入指数的规则,即在其上市第十个交易日结束后进入指数,同时剔除原指数样本中最近一年日均总市值排名最末的股票。

--------------------------------------------------------------------------------------

主要的影响因素归纳
    (1)、期货价格会受其标的指数价格的影响
    股指期货是以沪深300指数为标的,这300只股票覆盖了国民经济的大部分行业。 投资组合理论告诉我们,像这样一个充分分散化的投资组合只受系统性风险的影响,研究个别股票的涨跌没有意义。但实际经验告诉我们,在指数中往往会有几只股票会起一个领头羊的作用,这些股票一般占指数权重比较大,或者它们代表的是一个占指数权重很大的行业,这些个股的涨跌会引领他们代表的那个板块同涨同跌,从而对指数产生一定程度的冲击。 因此,关注沪深300的一些龙头股表现以及相关的一些政策,对把握指数的变化会有一定的参考作用。 另外,成分股的分红派息、送股、配股、停牌等事件也会对指数的涨跌产生作用。
    (2)、 宏观经济形势 
    国家相关部门定期公布的一些宏观经济数据,诸如GDP增长、通胀率、失业率、零售增长、储蓄率等,都会影响到政府将来的货币、财政政策,会对投资者对经济未来预期产生影响,最终反映到期货价格上来。  
    (3)、 各市场之间的相互联系 
    虽然目前我国资本项目还没有放开,但我国融入全球经济的程度在逐步加深,人民币汇率也已经在进行有限制的浮动,这些都说明我国资本市场不能独立于全球金融体系之外,周边市场的变化对我国将会产生一定程度的影响。 除了国内与国际市场之外,我们还要关注债券市场、外汇市场、商品市场以及房地产市场, 因为各个投资品种之间有一定的相互替代作用,资金的流向会对市场产生冲击。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
沪深300指数期货上市首日交易规则
沪深300股指期货
上市当日合约交易保证金:
    5月、6月合约暂定为合约价值的15%,9月、12月合约暂定为合约价值的18%。
上市当日合约涨跌停板幅度:
    5月、6月合约为挂盘基准价的±10%,9月、12月合约为挂盘基准价的±20%。

中国金融期货交易所交易细则(一)
第一章 总 则
    第一条 为规范期货交易行为,保护期货交易当事人的合法权益,保障中国金融期货交易所(以下简称交易所)期货交易的顺利进行,根据《中国金融期货交易所交易规则》,制定本细则。
    第二条 交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章 品种与合约
    第三条 交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)批准的其他期货品种。
    第四条 股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
    第五条 沪深300股指期货合约的合约标的为中证指数有限公司编制和发布的沪深300指数。
    第六条 沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
    第七条 沪深300股指期货合约以指数点报价。
    第八条 沪深300股指期货合约的最小变动价位为0.2指数点,合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。
    第九条 沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指3月、6月、9月、12月。
    第十条 沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五,最后交易日即为交割日。最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的,以下一交易日为最后交易日和交割日。
    到期合约交割日的下一交易日,新的月份合约开始交易。
    第十一条 沪深300股指期货合约的交易时间为交易日9:15-11:30(第一节)和13:00-15:15(第二节),最后交易日交易时间为9:15-11:30(第一节)和13:00-15:00(第二节)。
    第十二条 沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度,为上一交易日结算价的±10%。
    第十三条 沪深300股指期货合约的最低交易保证金为合约价值的8%。
    第十四条 沪深300股指期货合约到期时采用现金交割方式。
    第十五条 沪深300股指期货合约的交易单位为“手”,期货交易以交易单位的整数倍进行。

中国金融期货交易所交易细则(二)
第三章 席位管理
    第十六条 席位是指会员参与交易所期货交易,享有及行使相关交易权利,并接受交易所监管、服务及相关业务管理的基本单位。会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位。
    第十七条 会员申请席位,应当具备下列条件:
    (一)经营状况良好,无严重违法违规记录;
    (二)通讯、资金划拨条件符合交易所要求;
    (三)配备符合交易所要求的业务系统及相关专业人员; 
    (四)具有健全的规章制度和交易管理办法;
    (五)业务系统的建设和管理符合国家、行业和交易所相关技术管理规范的要求。
    第十八条 会员申请席位,应当提交下列材料:
    (一)近两年期货交易基本情况;
    (二)包含申请席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告; 
    (三)机构、人员现状及拟负责交易管理事务的主要人员的名单、简历、专业背景等基本情况;
    (四)交易管理的业务制度(包括数据安全管理制度); 
    (五)计算机系统、通讯系统(包括通讯线路)、系统软件、应用软件等配置清单; 
    (六)交易所要求提供的其他材料。
    第十九条 交易所在收到符合要求的申请报告和有关材料之日起15个工作日内,对申请报告做出书面批复。
    第二十条 会员应当在收到交易所同意其席位申请的批复后5个工作日内,与交易所签订席位使用协议。无故逾期的,视为放弃。
    第二十一条 席位使用费按年收取。席位年申报量不超过20万笔的,年使用费为人民币2万元;席位年申报量超过20万笔的,年使用费为人民币3万元。
    申报量是指买入、卖出以及撤销委托笔数的总和。
    席位撤销时,已收取的席位使用费不予退还。
    第二十二条 会员交易设施安装和系统调试完成后,达到交易所规定标准且符合开通条件的,方可投入使用。
    第二十三条 会员应当加强席位管理和交易业务系统维护,主要设施需要更换或者作技术调整时,应当事先征得交易所同意。席位迁移出原登记备案地,应当事先报交易所审批。交易所有权对席位的使用情况进行监督检查。
    第二十四条 会员有下列情形之一的,席位予以撤销: 
    (一)申请撤销席位并经交易所核准; 
    (二)私下转包、转租或者转让席位; 
    (三)管理混乱、存在严重违规行为或者经查实已不符合开通条件; 
    (四)利用席位窃密或者破坏交易所系统; 
    (五)会员资格终止;
    (六)交易所认为其不适宜拥有席位。
    第二十五条 由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障,致使10%以上的会员不能正常交易的,交易所应当暂停交易,直至故障消除为止。 

中国金融期货交易所交易细则(三)
第四章 价 格
    第二十六条 交易所应当及时发布开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价、涨跌、最高买价、最低卖价、申买量、申卖量、结算价、成交量、持仓量等与交易有关的信息。
    第二十七条 开盘价是指某一期货合约经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的,以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
    第二十八条 收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。
    第二十九条 最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。
    第三十条 最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。
    第三十一条 最新价是指某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格。
    第三十二条 涨跌是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。
    第三十三条 最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。
    第三十四条 最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。
    第三十五条 申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。
    第三十六条 申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。
    第三十七条 结算价是指某一期货合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和计算下一交易日交易价格限制的依据。
    第三十八条 成交量是指某一期货合约在当日所有成交合约的单边数量。
    第三十九条 持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。

中国金融期货交易所交易细则(四)
第五章 指令与成交
    第四十条 交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。
    市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。
    限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。限价指令在买入时,必须在其限价或者限价以下的价格成交;在卖出时,必须在其限价或者限价以上的价格成交。限价指令当日有效,未成交部分可以撤销。
    第四十一条 市价指令只能和限价指令撮合成交,成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。
    第四十二条 交易指令的报价只能在合约价格限制范围内,超过价格限制范围的报价为无效报价。
    交易指令申报经交易所确认后生效。
    第四十三条 交易指令每次最小下单数量为1手,市价指令每次最大下单数量为50手,限价指令每次最大下单数量为100手。
    第四十四条 会员、客户使用或者会员向客户提供可以通过计算机程序实现自动批量下单或者快速下单等功能的交易软件的,会员应当事先报交易所备案。
    会员、客户采取可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的方式下达交易指令的,交易所可以采取相关措施。
    第四十五条 股指期货竞价交易采用集合竞价和连续竞价两种方式。集合竞价是指对在规定时间内接受的买卖申报一次性集中撮合的竞价方式,连续竞价是指对买卖申报逐笔连续撮合的竞价方式。
    第四十六条 集合竞价在交易日9:10-9:15进行,其中9:10-9:14为指令申报时间,9:14-9:15为指令撮合时间。
    集合竞价指令申报时间不接受市价指令申报。
    集合竞价指令撮合时间不接受指令申报。
    第四十七条 期货连续竞价交易按照价格优先、时间优先的原则撮合成交。以涨跌停板价格申报的指令,按照平仓优先、时间优先的原则撮合成交。
    第四十八条 集合竞价采用最大成交量原则,即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交;低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交;等于集合竞价产生的价格的买入或者卖出申报,根据买入申报量和卖出申报量的多少,按照少的一方的申报量成交。
    第四十九条 开盘集合竞价中的未成交指令自动参与连续竞价交易。
    第五十条 限价指令连续竞价交易时,交易所系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序, 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即:
       当 bp≥sp≥cp,则:最新成交价=sp
         bp≥cp≥sp,  最新成交价=cp
         cp≥bp≥sp,  最新成交价=bp
    集合竞价未产生成交价的,以上一交易日收盘价为前一成交价,按照上述办法确定第一笔成交价。
    第五十一条 新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新合约上市首日涨跌停板幅度的依据。

中国金融期货交易所交易细则(五)
第六章 交易编码
    第五十二条 交易编码是客户、从事自营业务的交易会员进行期货交易的专用代码。交易编码由十二位数字构成,前四位为会员号,后八位为客户号。
    第五十三条 客户在不同的会员处开户的,其交易编码中客户号应当相同。交易所另有规定的除外。
    第五十四条 符合中国证监会及交易所规定的会员和客户,可以根据从事套期保值交易、套利交易、投机交易等不同目的分别申请客户号。
    第五十五条 会员应当对客户开户申请材料的真实性、准确性和完整性进行审核,并根据期货市场客户开户管理的相关规定录入客户资料,办理相关手续。
    第五十六条 证券公司、基金公司、合格境外机构投资者等根据法律、行政法规、规章和有关规定需要对资产进行分户管理的特殊法人机构,可以为其分户管理的资产向交易所申请开立交易编码。
    第五十七条 特殊法人机构申请开户,应当填写《中国金融期货交易所特殊法人机构交易编码申请表》(见附件),提交相关申请材料,并确保所提供材料内容的真实性、准确性和完整性。
    第五十八条 会员应当对特殊法人机构的申请材料进行审核,并与特殊法人机构及其托管人共同到交易所办理相关手续,经交易所审核通过后,为其开立交易编码。
    第五十九条 会员、客户申请交易编码,应当根据交易所的规定缴纳相关费用。
    第六十条 会员应当建立客户开户档案,并应当自期货经纪合同终止之日起至少保存20年。
    第六十一条 存在下列情形之一的,交易所可以注销交易编码:
    (一)客户备案资料不真实; 
    (二)客户被认定为市场禁止进入者;
    (三)客户申请注销;
    (四)交易所认定的其他情形。
    第六十二条 客户提供虚假的资料或者会员协助客户使用虚假资料开户的,交易所有权责令会员限期平仓,平仓后注销该客户的交易编码,同时按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定进行处理。
第七章 附 则
    第六十三条 违反本细则规定的,交易所按照本细则和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。
    第六十四条 本细则由交易所负责解释。
    第六十五条 本细则自2010年2月20日起实施。


@



1.版权归本财牛期货资讯网站或原作者所有;
2.未经原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;
3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;
4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本网依法保留追究权等;
5.财牛期货资讯网提供的所有数据与信息,仅供参考使用,用户应在投资决策前做出理性判断并自行承担风险。
6.用户应了解财牛期货资讯网实际功能、信息来源、固有缺陷和使用风险。
7.财牛期货资讯网对用户的投资决策的风险或损失不承担任何违约、赔偿或其他民事责任。

鲜花

握手

雷人

路过

鸡蛋
本文作者
2021-5-26 22:06
  • 0
    粉丝
  • 76
    阅读
  • 0
    回复

关注苏州财牛

扫描关注,了解最新资讯

联系人:王经理
电话:4009960867
EMAIL:admin@cnqhzx.com
地址:苏州吴江区中山南路1627号
热门评论
排行榜
x
《风险揭示书》

本网站(www.cnqhzx.com)为《苏州财牛》旗下资讯类网站

本网站或软件里展示的开平仓提示等内容仅供参考,请自行判断并承担责任,苏州财牛对于任何因使用而直接或间接引起的任何交易结果不承担责任和义务。

欢迎试用:财牛操盘手    申请试用电话:4009960867

我知道了

关注我们:微信订阅号

官方微信

APP下载

全国服务热线:

400-996-0867

公司地址:苏州市 吴江区 中山南路1267号131幢920室

运营中心:上海虹桥商务区

邮编:215200 Email:admin@cnqhzx.com

Copyright   ©2015-2016  CnqhzxPowered by©Discuz!技术支持:苏州财牛    ( 苏ICP备16044811号-1 )|苏公网安备 32050902100529号